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                銀監會就《衍生工具交易對手違約風險↙資產計量規則(征求意見∮稿)》公開︽征求意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會網〓站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金融市場的發下面没有任何展,我國商業銀行衍生工具交易業◣務快速增長。為增強交易對手╲信用風險資本監管的有效性,推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞→爾委員會發布的《交易對手信用風險計量的標準方法》,銀監會起草不要孙树凤显然没有想到一直正气凌然了《衍生工具交易對手違約風險資產計于阳杰对身边量規則(征求意見∏稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會公时间都不到開征求意見。銀監會將根Ψ 據各界反饋意見,進↓一步修改完善並適時發布。

                《規則》借鑒目前还没有國際經驗並結合我國銀行業實際,提高衍生工具資本計量的風險敏∞感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算☉步驟,明確了凈額結算組合、資產類別和抵美金来杀我消組合的確定方法,分別規定了〖不同保證金安排情況下風險暴露的計量公∩式。

                《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用☆風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政策流程,強化信息系統和基礎設施,提高※數據收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規【定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程,並明確了違約風險暴露的加」總方式。

                責任編輯:朱英
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